Dans la précédente section sur l'éducation au forex, nous avons présenté l'indice de force relative (RSI) et l'achat et la vente lorsque l'indicateur repasse de la zone de survente à celle de surachat. Dans cette section, nous allons passer aux concepts plus avancés et introduire un concept plus avancé : la divergence.
La divergence se produit lorsque une paire de devises forex atteint un nouveau plus haut ou plus bas et que l'indicateur (dans ce cas le RSI) ne confirme pas :
Il s'agit d'un graphique de 4 heures de USD/CHF qui montre à la fois une divergence haussière et baissière du RSI. La divergence haussière se produit lorsque le prix atteint de nouveaux plus bas, tandis que le RSI forme un plus bas plus élevé.
Inversement, la divergence baissière se produit lorsque le prix atteint de nouveaux plus hauts, mais que le RSI s'arrête avant le sommet précédent. Nous avons mis en évidence les signaux d'achat (haussiers) en vert et les signaux de vente (baissiers) en rouge :
Le signal d'achat (vert) produit plus de 200 pips avant qu'une simple croix de surachat ne signale au trader forex de sortir. Remarquez qu'il y a une légère pause entre ce signal de sortie et le signal de divergence baissière. Ce mouvement n'a pas encore abouti, mais la paire de devises forex a déjà chuté de 90 pips. Prenons un peu plus de recul :
Remarquez qu'avant le signal de divergence haussière, le RSI émet 3 signaux d'achat basiques en repassant au-dessus de 30 (croix rouges). Les deux premiers sont plutôt décevants ; USD/CHF chute de plus de 250 pips avant de finalement repartir à la hausse. Le troisième signal est relativement meilleur – la paire ne chute que d'environ 115 pips avant la retournement haussier. À l'inverse, le signal de divergence haussière coïncide parfaitement avec le creux réel.
Il n'y a qu'un seul signal de vente basique avant la divergence baissière – USD/CHF gagne encore 50 pips avant le sommet – ce n'est pas aussi mauvais que les faux signaux d'achat, mais il y a toujours place à l'amélioration. Cette fois, le signal de divergence ne coïncide pas parfaitement avec le sommet – mais la différence est négligeable – environ 5 pips.
Un trader forex prenant des signaux RSI basiques sur sa plateforme MT4 aurait eu au moins 1 trade perdant avec cet exemple (peut-être 3 selon son stop loss). En revanche, un trader de divergence aurait réalisé deux trades gagnants et n'aurait pas perdu un seul trade.
La leçon à retenir : Un trader forex qui attend la divergence évitera probablement certains trades perdants et entrera sur le marché à un meilleur prix que votre trader forex RSI moyen. Cela permet des stops plus serrés et des objectifs plus faciles et devrait entraîner un taux de réussite amélioré. Le RSI précède souvent les mouvements de prix. Cela signifie que le RSI commence souvent à monter/descendre avant que le prix ne le fasse – cela peut donner au trader de divergence un avantage rentable sur le trader forex d'action sur les prix moyen.